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【干货】2020.12-2023.3加仓策略实盘回测

原创:刘教链


比特币领涨了三个月之后,以太坊质押解锁,开始发力,趁比特币还在3万多休整之际,一鼓作气站上2100刀。

这市场都已经复苏成这样了,还有很多朋友仍然沉浸在过去的忧伤之中。实在是应该再读一读泰戈尔的诗:当你为错过太阳而流泪时,你又要错过群星了。

我不鼓励沉湎在过去的情绪中,但不等于我赞同忘记过去。过去的经历,不管好坏,那都是我们人生的脚印。没有过去的愚蠢,哪有现在的成长,和未来的收获呢?

对于投资,也是一样。时时复盘、回顾,数往知来,客观理性地分析过往的得失,以为镜鉴。现在我们变得聪明一点点儿了,那么就是值得开心的事情。

今天这文章,是一篇充满数字的干货。当然,不要看到数字就害怕。所需要用到的数学知识,不超过小学水平,也就是加法和除法而已。

今天这文章,所要做的并不是以往那种普通的复盘和回顾,而是回归测试。意在把多种投资策略进行对比,从中发现最佳的策略。

同时,今天这文章也对笔者在2021牛市前后,在刘教链公众号所公开的观点中,其主要转折点进行复盘回顾,并代入不同策略进行回测。

在开始之前,我们先以事后诸葛亮的后视镜视角来看一下,以2020年底突破2017前高19800开始作为牛市起点,直到2023年3月,完美如神仙的大波段操作,其盈利情况如何。

首先,在2020.12.16突破时,以1w刀本金进场,以1.98w的价格精确买入。 然后,在2021.4.14第一高点6.48w,精确卖出。 第三,在2021.6.22第一低点2.88w,精确买入。 第四,在2021.11.10第二高点6.9w,精确卖出。 第五,在2022.11.22第二低点1.55w,精确买入。持有至今。

加仓3次,减仓2次。以目前3w刀价格计算,仓位价值15w。初始本金翻了15倍,浮盈1400%。

神仙手。浮盈 1400%。

应该不会有人觉得自己是神仙手吧?如果你追求的是上面这个模型的结果,建议抓紧回家躺床上,也许梦里有。

好。接下来我们来看一下现实中,教链的盘感。最具有代表性的5篇文章,列举如下:

A 文章:三个预言 发表时间:2020.12.20 价格:2w 方向:看多 B 文章:开盘即万亿 发表时间:2021.5.11 价格:5.8w 方向:看空 C 文章:空投三振出局 发表时间:2021.7.22 价格:3w 方向:看多 D 文章:年底没有下半场 发表时间:2021.10.15 价格:6w 方向:看空 E 文章:缩表牛最后的狂欢 发表时间:2022.4.21 价格:4w 方向:看多

在计算之前,仍然要首先声明和强调,教链一贯不鼓励择时,坚决反对炒波段,更反对加杠杆。文章也绝不是操作依据,这在每篇文章底部都有强调强调再强调。看盘的意义在于锻炼思维,不是为了朝自己太阳穴开枪。八字诀。坚定持币,不动如山。涨了鼓掌,跌了加仓。五指定律。测不准原理。等等,等等。这些才是教链投资理念的基石。先学会爬,再尝试走,最后才能跑。还不会爬,就想跑100米快过博尔特?高远球都不到底线,就想战胜林丹?微积分还没学明白,就想推翻相对论?

但是,我们还是可以通过回测实验一下,如果真有人不听劝,非要按图索骥,下场操作一番,又会怎么样呢?

我们先假设一种最傻的傻子策略:在A到E五个点都无脑加仓。在B、D两个强烈看空的点仍然加仓做多,所以这个策略才叫做傻子策略。每个点加仓1w刀。共加仓5次,平均持仓成本为3.5w刀。相对目前3w刀,浮亏14%。

傻子策略。浮亏14%。

傻子才浮亏14%,是不是很惊讶?如果你这一轮牛市亏损超过14%,请反思一下。

其实回看一下,微策略(Microstrategy)和萨尔瓦多,这俩家伙基本就是按照傻子策略干的。不过微策略控制得好,目前已经扭亏为盈了。

接下来我们就来看一下,稍微乖巧一点儿的策略。只在看多的A、C、E三个点加仓,而在看空的B、D两个点不动。按照教链在2021年所划定的黄线止投线5w刀,B、D两个点也应该止投。加仓3次,平均加仓成本2.77w。持有至今,浮盈8%。

乖巧策略。浮盈8%。

如果有人自恃艺高人胆大,自作聪明地高抛低吸做波段呢?那么从1w本金起,在看多点A、C、E买入,在看空点B、D卖出,加仓3次,减仓2次,目前满仓持币仓位价值4.35w,翻了4.35倍,浮盈335%。

艺高人胆大。浮盈335%。

好了,上面三种都是自作主张,择时操作,各位读者只是看看罢了,千万不要效仿。下面,让我们来看一下,教链所总结的八字诀策略的回测数据吧。

首先是普通的八字诀。为了回测简单,以月为周期(其他操作周期数据量太大了,有兴趣可以自行回测)。每月开盘时买入1w(坚持定投),每月收盘如果跌了就多买1w(逢跌加仓)。回测时间窗口为2020.12月到2023.3月。买入点及价格如下(注意加号表示两笔买入):1.9w 2.8w 3.2w 4.3w 5.9w+5.7w 5.7w+3.7w 3.7w+3.4w 3.4w 4.1w 4.7w+4.3w 4.3w 6w+5.7w 5.7w+4.8w 4.8w+3.7w 3.7w 4w 4.6w+3.8w 3.8w+3.2w 3.2w+1.9w 1.9w 2.3w+2w 2w+1.9w 1.9w 2w+1.7w 1.7w+1.6w 1.6w 2.3w 2.3w,加仓42次,持仓均价2.91w,相比目前3w浮盈3%。

八字诀。浮盈3%。

如果考虑到教链在2021牛市所划的5w止投黄线呢?去掉上述超过5w的加仓点。则数据为:加仓36次,持仓均价2.68w,浮盈12%。

八字诀+止投。浮盈12%。

完全不费心费力的情况下,能够有3-12%的收益率,应该是人人可以做到的水平。

这里,有一个有趣的知识点。那就是教链说过的,“顺风局”开局和“逆风局”开局的问题。“顺风局”是你正好赶在牛市开始前低点进场,越买越涨越赚越上头。“逆风局”则是你正好赶在牛市尾部高点进场,越买越跌越亏越痛苦。

人生的命运就是如此不同。命运者,时机也。直觉上你可能觉得顺风局多好啊。但是教链告诉你,逆风局开局,才是最幸运的。不信我们看数据。

如果我们假设张三、李四二人都是八字诀+止投线策略,区别是张三是从2020.12月进场,而李四是从2021.11月第二高点进场,且在市场下跌跌破5w止投线开始执行八字诀。那么李四总共加仓24次,持仓均价2.42w,浮盈24%。

八字诀+止投,逆风局开局。浮盈24%。

最后,我们在来计算另外一个基准参考(benchmark):无脑定投。开盘定时买入,时间窗口同样是2020.12月到2023.3月。加仓28次,持仓均价2.96w,浮盈1.3%。

无脑定投。浮盈1.3%。

显然,八字诀的任何一种策略,无论是无脑八字诀,还是带优化的八字诀,都胜过无脑定投。

最后,开列一个清单总结一下吧:

神仙手。盈1400%。 傻子策略。亏14%。 乖巧策略。盈8%。 艺高人胆大。盈335%。 八字诀。盈3%。 八字诀+止投。盈12%。 八字诀+止投,逆风局开局。盈24%。 无脑定投。盈1.3%

结论很清楚。八字诀的策略,省心省力,盈利上佳,且无踏空风险,乃是稳稳的幸福。


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